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瓜瓜678自助返现ECM Trading Limited
  几年前期货程序化第一波大浪潮,各路豪杰群雄并起。当时有一个人做期货百晓生,出了一个兵器谱。引得许多策略纷纷在擂台上进行大比武,进入前十的榜单的大多战功赫赫,例如鼎鼎有名的倚天剑,定海神针,等等。兵器谱策略从此脱引而出。自从上榜出名之后也在一些比较著名的策略租赁网站上面进无源码租用,基本上兵器谱的策略月租金都在10000元以上但是有一款兵器,虽然在兵器谱上没有排进前10,但是在策略租赁平台上上线之后表现确非常突出。也给人们留下了深刻印象。这就是---碧血剑,当时碧血剑专注交易股指,带来了超高的收益。但是后面股指受限制以后,碧血剑也就随之下架,从此隐退江湖。
  我通过一些途径弄到了碧血剑的源代码,同时进行了一些修改,使得更加适用于商品期货。碧血剑的核心交易逻辑,在于利用考夫曼的AMA均线。当转向超过一定阈值时,开多仓,反之则开空仓。此外加上了跟踪止损和硬止损的限制。
  1. diff=Abs(close[1]-close[2]); //计算价格之间的变化
  2. MinPoint = MinMove*PriceScale;
  3. ATR = AvgTrueRange(20);

  4. if (CurrentBar<period)
  5. {
  6. eMA=close; //设置一个初始值

  7. }
  8. noise=Summation(diff,period1); //噪音的定义,价格的变化幅度,如果k线震动剧烈这个值会变得很大。
  9. if (CurrentBar>period)
  10. {
  11. signal=Abs(close[1]-close[period1]);        //整period1周期内的净价格变化
  12. If(noise==0)
  13. {
  14. noise=noise[1];
  15. }
  16. efratio=signal/noise; //计算效率系数,这个数字和自适应均线速度直接相关
  17. smooth=Power(efratio*(fastend-slowend)+slowend,smoothlength);//均线的平滑系数,fastend,slowend直接来自于考夫曼,也可以设成参数进行优化。 求幂运算
  18. eMA=ema[1]+smooth*(close[1]-ema[1]);//计算自适应均线

  19. }
  20. ama=DEMA(ema,demaLenth); //对均线再平均一次,目的是让均线再平滑些 dema求双指数平均

  21. ifilter=filter*(StandardDev(ama-ama[1],filterPeriod)); //计算过滤器
  22. //PlotNumeric("ifilter",ifilter);
  23. if (efratio<eff) ifilter=ifilter+efratio*5; //当efratio小于0.5时,代表进入了横盘阶段,加大过滤值。考夫曼系统里没有这个。
  24. if(AMA>ama[1] && ama[1]<ama[2]) extlow=ama[1]; //记录均线转向时的最低值
  25. if (ama<ama[1] && ama[1]>ama[2]) exthigh=ama[1]; //记录均线转向时的最高值
复制代码
模型中有很多参数可以调整,需要我们根据不同的期货品种,去选择更具适用性的参数集。下图是某公众号放出的回测结果。 微信图片_20190613225731.png

碧血剑.zip

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点评

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  发表于 2019-6-15 14:13
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9 个回复

倒序浏览
knightfx 2019-6-15 14:12:47
沙发
这个用在什么期货平台?

点评

用在交易开拓者上  详情 回复 发表于 2019-6-16 18:52
Palmdale 2019-6-16 18:52:56
板凳
knightfx 发表于 2019-6-15 14:12
这个用在什么期货平台?

用在交易开拓者上
支持一下楼主的分享
谢谢楼主的分享
haippy 2019-7-16 15:52:42
6
谢谢分享
夏子辰 2019-7-28 14:59:04
7
mt4可以用吗
来自安卓客户端
xixijqahxcg8uAGDIQWHJASGCK
改什么参数好啊?
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