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炒外汇 玩EA 你应该知道的一些事

 
时间:2016-12-26 16:16 133 2930 | 复制链接 |

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今天没什么行情,静下心来总结一下有关EA的话题
  玩外汇也有几年了,很幸运,至今还活着。从一个小白,自感觉懂点经济学原理就一头栽进这个无底深渊,交了过千美金的学费,还活着的最主要原因就是一个好哥们经常跟我说的一句话:“控制风险”,哈哈,因为他是银行做风控的,所以风险控制不离嘴。几年下来,跌跌撞撞,虽说现在应该可以算是脱离“小白”的行列,但是距离高高在上的外汇达人还是差的很远,暂且算个小白+吧。
  写这个帖子有两个目的,一是自我总结,把自己的感觉写出了,印象更深刻,二是警示有缘人,看到帖子的朋友希望可以得到一点点启发。写的也比较随意,可能文字结构有点乱,各位看官自行挑有用的看吧。
  现在还是有很多人在争论,手动操盘和EA操盘哪个更好?我个人倾向于EA操盘,因为手动操盘实在是太熬人了,钱没赚到,身体先熬垮了,实在是不值得。那如何得到一个EA呢,可以自己写,也可以网上淘,我觉得无所谓,并不是说别人的东西就一定好,也不是自己的策略就天下无敌,可现在网络上的EA可以用多如牛毛来形容,实在太特么多了,怎么能搞一个靠点谱的EA呢,我想可以从以下几个方面去判断。
  1.回测
  如果你能够拿到一个可以回测的EA,那你就成功了第一步,因为网络上还有大量不可回测的EA,有可能是某一个外汇玩家自己搞的记录,有可能是某宝之类网站上销售的EA,这类EA通常无法进行回测,如果没有长时间的实盘记录,那你可以直接绕道去找下一个EA了。另外切记,你要确定你看到的记录就是这个EA操盘的。
  有关回测方法。一个EA怎么回测,这是MT4客户端的基本功能,相信大家都知道。回测选项中比较重要的就是“复盘模型”了,我们可选“每个即时价格”、“控制点”、“仅用开盘价”。
  “每个即时价格”,注意后面括号里的内容:“基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分型差值计算”。意思就是这种模式的tick价格是算出来的,并不是真实的每个即时价格。但他是你能通过策略测试得到的最高质量(tick回测后面再说)。
  “控制点”,它是将最小时段(通常为M1周期)内选择12个控制点计算。
  那么问题来了,三种“复盘模型”所提供的数据质量是不一样的,同时反映的回测效率也不一样,与数据质量呈反比关系,我们怎么选?这就要看你回测的EA是哪一种EA,以及你预期测试的时间有多少。我们倒过来说。
  首先是“仅用开盘价”模式,这种模式适合那种利用指标交易,同时需要一整根K线走完后才判断交易信号的EA。因为这种EA只在K线结束后才判断交易条件,所以K线内部的价格走势就不必要了。当然平仓也要等K线走完,如果EA内部有移动止损之类的平仓控制,回测结果就不太准确了。
然后是“控制点”模式,这种模式只要是趋势类的EA都可以用,它提供比较快的回测效率,因此适合你在做大量参数优化的时候选用,但是回测质量要打折扣。
  最后是“每个即时价格”模式,这种模式最为通用,他是MT4客户端能够提供的最高质量回测。如果优化参数不多,时间充裕,在优化参数的时候也可以用。
  这里必须要说,如果你回测的是剥头皮类型的EA,那么上面三种模式的测试结果可信度都极低,如果你有条件,去进行Tick回测吧,购买正版的tickstory软件可以实现99%质量的回测,但结果依旧只是参考。
  有关回测时间。在网上或者某个Q群里经常会看到有人贴出一个回测曲线,很漂亮,似乎EA不错,不过我要告诉你,这一小段时间的测试远远不够。一个EA测试,如果是常规测试,一定要回测10年,10年曲线稳定以后再逐年测试,在前面这些测试记录里找到最大回撤的几个点回测,以判断你可能遭遇最大回撤时资金是否能够扛得住。如果是tick回测,一定要从2010年开始(大部分货币的tick数据就是从2010年开始的),方法和前面一样,稳定后再逐年测试。
  有关事件评估。其实这段可以和前面回测时间方面的问题放一起。你优化10年的数据肯定会有几次大的回撤,那么你可以自己通过EA做单的方式判断是不是有必要做回撤事件评估。换句话说,就是看看在有大回撤的时点,当年外汇市场发生了什么事情,或者发布了什么数据,这样你在未来遇到同类事件的时候可以选择关闭EA,以规避遭遇较大回撤的可能。
  有关参数优化。经常听到人说,EA开发完了,在参数优化阶段云云。我告诉你,如果一个EA需要做大量优化参数的工作才能跑出漂亮的回测曲线,那么你就有必要去优化策略,而不是参数。(这里肯定要遭人喷了^_^)如果你优化1万组参数,而只有10个参数可以盈利,那么你的策略肯定有问题,你优化出的参数只是适合了一段历史行情,未来实盘亏损可能性很大。如果你只需要优化1000组参数,而过半的参数组合可以盈利,你只需要在这些参数中找到最优的,这样未来实盘盈利可能性才更大。
  有关Tick回测。说tick回测其实不全面,实际上还是回测结果与实盘结果能否一致的问题。这里有个矛盾点,做tick回测的意义在于提高回测数据质量,而需要99%回测质量的EA通常是对价格波动非常敏感的,最典型的的就是剥头皮类型的EA,比较有代表性的就是前段时间风靡全球的Algo。这类EA需要tick回测,但是并没有我们想象的那么必要,原因就是这类EA要跑出好的实盘成绩,除了优化参数以外,EA运行环境至关重要。环境包括:一是交易商点差,越低越好;二是运行EA的计算机与交易商服务器的网络延迟,越低越好;三是交易商订单处理效率,越快越好;四是交易商滑点,越小越好。像当初的Algo,做固定点位价格突破后剥头皮,用大交易量赚小点位来盈利,后来因为用的人太多,很多人在同一点位挂单,造成超高滑点,以至于有些交易商发布公告,建议减少Algo交易量。最后变成开始赚钱的EA,后来也不赚钱了。
  有关资金管理。我感觉资金管理是比较少讨论的话题,但是资金管理真的非常重要,最简单的资金管理,是亏损以后加倍,标准的马丁策略,如果你的策略可以实现非常少的连续亏损,可以用用。再复杂一点点,EA可以计算历史订单,以获得当期账户的盈亏情况,如果亏损,适当增加交易量。再再复杂一些的,根据历史回测情况、指标情况综合判断订单成功率,以此确定交易量。再再再复杂的,我也想不到了。总之一句话,资金管理用好了,可以很好地提升EA盈利能力,用不好,则可能增加交易风险。
  小结一下,一个好的EA应该具备的条件:
  一是要经得起时间的检验;
  二是要尽量少的参数设定;
  三是要能够适应不同货币;
  四是要具备比较完备的资金管理模块。
  2.运行
  运行EA基本不涉及大问题,这个方面能想到需要注意的就是运行EA计算机的稳定性了。一是计算机的配置,如果EA需要比较大的计算量,或者你一个计算机运行N个EA,那就要经常关注计算机CPU、内存资源占用情况,基本每打开一个MT4客户端都要占用一部分内存资源,每开一个EA,都要占用一些CPU资源,如果资源满了,肯定影响EA处理效率。二是网络连接速度,随时速度越快越好,可是如果运行普遍EA,这方面就不需要考虑太多,基本国内计算机连接速度都在200ms左右,如果连接香港服务器,还会更快一些。如果运行类似Algo那种需要高速网络响应的,那就要越快越好了。
  3.心
  我听过无数人说心态心态心态,似乎这是影响手动交易结果的最重要因素之一。那么运行EA同样需要心态,实盘运行的时候和EA回测完全是两回事,回测的时候分分钟就能跑出1000%的收益率,你可能很开心,不过那都是纸上谈兵,一切还要实盘。EA要盈利,需要一分钟、一小时、一天天的运行才可以,这个阶段,一些短期回撤对你心态的影响要比回测的时候大很多倍,如果你回测的时候EA最大回撤达到20%,你可能觉得无所谓,但是盘1万美金扔进去,开始就亏了2000,那就是另**事了,如果你相信EA的回测结果,那就坚持下去,度过短期回撤时期。当然是不是坚持,还要理性分析,说到底就是注意把握自己心态,做出理性判断。
  4.编程
  有人问自己学写EA有没有必要,我的回答是没有。听好了,是没有必要,不是没有用。为什么说没有必要?这里我要泼点冷水,外汇市场发展这么多年了,全球没有过亿也有几千万人天天琢磨怎么赚钱,几十年沉淀出了无数交易策略和交易系统,你觉得你自己的一点半吊子想法就能冲破桎梏一飞冲天么?有些人总说要建立适合自己的交易系统,那都是胡扯,只有适合市场的交易系统才是好的交易系统,说什么交易系统不适合自己,那只是失败者的鸡汤罢了。那么既然已经有无数先人研究好的交易策略,你只需要自己去淘一个你自己觉得可以的EA就行了,有一句话我赞同,EA没有好坏,关键看怎么用,很多人很喜欢半自动EA,就是人与EA结合去操盘。为什么不是没有用,我觉得写EA最大好处就是可以无限的去测试你自己的想法,找到不足,修正,会写EA的人对交易策略的修正要快很多倍。
  5.我吃到的一些亏
  外汇市场水深啊,我吃的亏主要有三个方面。
  一是对EA交易了解不透彻,以前不会写EA的时候买了一个剥头皮的EA,回测记录非常完美,当时还不会tick回测,不过现在想来,就算tick回测也不会差,但是拿来实盘一个月,它给我展现了一条稳定30度角下行的余额曲线,最后放弃了。就是从那以后,才逐步重视了交易响应速度和滑点的问题。
  二是被骗子蒙了,有人给我一个貌似很好的EA,回测非常完美,随有亏有赚,但总体成功率高,二话不说拿下,最后的实盘居然不下单,模拟跑了一个月,一个单子都没有,因为**不了源码,至今我也不知道是EA内部有控制,还是根本策略就是错的。从此以后,任何人跟我推荐EA,我只信一分,EA好坏只有开发的人自己才知道,如果真的有他说的那么好,他自己用也赚钱,为什么要买给你呢?
  三是自己写EA经验不足,没有经过充分测试,本想抓非农行情,结果非农瞬间的超高点差和滑点直接把我500刀的账户爆掉了,也是因为非农一月一次,心太急的原因。
  总之这几年吃的亏不少,不过也就是因为吃亏了,才慢慢涨点见识,知道外汇这行当不好玩。

  如果你看到这里了,那么非常感谢你听我这个小白+的啰嗦,也希望你能从近4000字废话里找到点有用的东西。

  祝大家财源广进,多多盈利。


  最后送点小福利,回帖就能看到啊…………
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520FX有你更精彩!: 5.0 你是交易之神!: 5.0
520FX有你更精彩!: 5 你是交易之神!: 5
  发表于 2018-8-14 17:21
是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻.莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也.
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jero 发表于 2016-12-26 16:34:03 | 显示全部楼层 | 举报
楼上的,给我1万刀,5年后还你50万,可好??
是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻.莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也.
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sf928 发表于 2016-12-26 16:52:01 | 显示全部楼层 | 举报
写得不错,谢谢分享!

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luoluo942 发表于 2016-12-26 20:22:44 | 显示全部楼层 | 举报
师傅说的很好啊
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knightfx 发表于 2016-12-26 20:26:39 | 显示全部楼层 | 举报
支持一下,楼主还是很有心得的

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wdwls 发表于 2016-12-26 22:40:32 | 显示全部楼层 | 举报
看福利
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seabreeze100 发表于 2016-12-27 00:32:41 | 显示全部楼层 | 举报
谢谢分享,学习了

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天气依然 发表于 2016-12-27 08:51:07 | 显示全部楼层 | 举报
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fl8176 发表于 2016-12-27 08:52:19 | 显示全部楼层 | 举报
说得太有才了!
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tsingbo 发表于 2016-12-27 11:49:46 | 显示全部楼层 | 举报
谢谢分享

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我心依然 发表于 2016-12-28 12:04:27 | 显示全部楼层 | 举报
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hero11 发表于 2016-12-28 14:36:07 | 显示全部楼层 | 举报
谢谢 楼主很多建议不错~

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奕树临锋 发表于 2016-12-30 01:55:16 | 显示全部楼层 | 举报
支持一下
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找乐子 发表于 2016-12-30 15:19:11 | 显示全部楼层 | 举报
小白+    定位准确

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小马哥_z7enS 发表于 2016-12-31 13:52:53 | 显示全部楼层 | 举报
写得不错,谢谢分享!
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