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[原创] 如何构建自己的交易系统

时间:2016-10-14 19:22 12 453 | 复制链接 |

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本帖最后由 zhongjiandi 于 2016-10-15 00:10 编辑

构建交易系统


        交易的圣杯是什么?

盈利的交易系统的本质——也是盈利的本质——也是交易的圣杯
r*p – w*q = E >
:盈利额
:胜率
w:亏损额
q:亏损率
即:你拥有一个正期望值的交易系统。
本文的目的就是为了构建一个正期望值的交易系统。

一:确定你的目标
在确定你的目标时应该考虑到以下一些问题:
1)你的期望是多少?
2)你能承受的损失是多少?
3)你的优势?
4)你的劣势?
5)为了实现你的目标,你可以付出什么?
6)……
    这些问题涉及到适合你的交易系统的类型。比如你的资金小,就不可能做大型止损盘的趋势交易;比如你时间少,就不可能做日内短线……
    最后设置一个盈利目标。盈利目标的设置要遵循3条原则:
1)目标必须是你能接受的。
2)盈利目标要非常容易实现,很容易实现。因为盈利目标可以超越,但是如果设置太高,在交易的时候为了实现目标就会重仓,就会不完全遵守交易规则。
3)时间要相对长,一般为一个月获一年以上的目标,而不是每周,甚至每天盈利多少。市场毕竟随机大,我们都是盈盈亏亏的获利,而不是每周甚至每天都能盈利的。如果目标时间短,为了实现我们的目标,我们在交易时就会疯狂,不会遵循交易系统规则了。

二:确定你的交易理念
    打开交易图表,K线图,看看你对市场的认识。市场是怎么样运动的?市场的本质是什么?你要基于市场不会变的本质,确定你的交易理念,在构建交易系统,在交易的时候才能以不变应万变。
  一些大师比较经典的理念有:
    1:市场永远都是在犹豫与坚决中更替,在价格上(K线图上)表现为收敛——发散。在价格收敛时入场,发散时平仓。比如魏强斌的黄金高胜算交易系统。
    2:市场永远都是趋势与震荡之间交替。所以就有了各种趋势突破交易系统,比如海龟交易系统。
    3:市场无论是震荡还是单边,都不会一条线走过去,而是上下来回的走。于是有了各种通道交易系统。
   4:价值决定价格,价格围绕价值上下波动,于是有了巴菲特的价值投资法。
   5:……
    为什么那些大师、成功的人能够盈利,能够在市场游刃有余?因为他们有自己的交易理念,这是他们在市场游刃有余的根本,也是他们能够以不变应万变的根本。
        基于你对市场的认识,也就是理念,或者是市场的本质,在构建交易系统的时候才有方向,不会盲目。所谓万法归宗是也。而且基于你对市场的认识,在交易时才不会手忙脚乱。
       其实交易很简单,当你认识市场的时候。
       所以,你的交易理念是什么?


三:系统构建的原则
1:简单原则
       并不是指标越多越好,规则越多越有效。如果设置的指标、规则过多,你会不知道到底该相信哪一个信号。而且规则越多越难执行。如果发现自己的系统指标过多,你的交易系统一定有问题。(这是我判断网上的交易系统是否有效的方法之一,如果看到他的交易系统各种花花绿绿的指标,基本上是一个烂系统。因为他根本没有理解市场,系统都是各种指标东拼西凑感觉不错得到的系统。而且在执行时一定有问题。)
2:客观原则
      交易系统一定是要客观,比如有客观的下单条件,止损位置,平仓条件。如果是凭借自己的主观判断去交易,先不说自己身心会备受各种情绪的煎熬,最重要的,是会亏损。


四:交易系统的内容:
    1:下单条件是什么?(注意遵循简单、客观原则)
    2:止损位置如何确定?(注意遵循简单、客观原则)
    3:平仓条件是什么?(注意遵循简单、客观原则)


五:交易系统的测试
    其实,当你的交易系统是基于你的理念,基于你对市场的认识,基本上这个系统都是盈利的系统,可以不用去测试。如果是自己将各种指标东拼西凑,然后居然发现这个交易方法还不错凑合而来的系统:这样的交易系统就必须得测试!(一般都很垃圾!)


六:系统优化
    不要试图用各种东西优化你的交易系统,越优化结果就会越差——当你对你的理念理解并使用得很好时。


七:其他问题
1:关于胜率和盈亏比
    有些人为了提高胜率或者盈亏比,真是想尽了办法。比如为了提高胜率,拼命的添加各种指标,不设置止损等方法;为了提高盈亏比而将止损位设置得很近,将盈利位设置的很远。
    但是他们不知道,胜率和盈亏比是不能靠使用各种方法来提高的,它是你的交易系统在正确执行后自然而然而产生的结果。
    当你正确的执行你的能盈利的交易系统,自然就会有一个好的胜率和盈亏比。是你的交易系统(甚至是你的交易理念)决定你的胜率和盈亏比,任何试图改变胜率或者盈亏比的方法最后都只是会破坏你的盈利交易系统而已。
    再说,当你拥有一个很好的盈利的交易系统时,一个好看的胜率或盈亏比真的那么重要吗?

2:关于提高利润
    首先你要明白,利润取决于什么?
    利润取决于你的交易系统的期望值,而不是你的盈利目标。自己的个人盈利目标对于获取利润并没有关系。如果有,就是个人盈利目标会破坏交易系统。
    所以,利润取决于交易系统的期望值,当你正确,完整的执行交易系统时,利润越接近于你的交易系统的期望值。任何乐观、贪婪、不守规则、改善交易等等,只会破坏交易系统而已。



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davicyap 发表于 2016-10-14 19:34:30 | 显示全部楼层 | 举报
谢谢分享
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月色美 发表于 2016-10-14 20:49:49 | 显示全部楼层 | 举报
分析的很到位,但是能做到太难了.学习了.谢谢

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13611347809 发表于 2016-10-14 22:40:13 | 显示全部楼层 | 举报
写的很好,学习了。
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zyd0517123 发表于 2016-10-14 23:34:31 | 显示全部楼层 | 举报
魏强斌的黄金高胜算交易系统。

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正式会员暴发户水鬼

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0932 发表于 2016-10-15 07:40:48 | 显示全部楼层 | 举报
然并卵的啦,真的能做好有几个人哦

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q46954224333 发表于 2016-10-15 08:25:56 | 显示全部楼层 | 举报
好东西无私粉线

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花咪 发表于 2016-10-15 09:54:19 | 显示全部楼层 | 举报
理论了这么多,你的交易系统发张图看看

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freshbreeze 发表于 2016-10-24 19:19:27 | 显示全部楼层 | 举报
谢谢分享~~

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jshk123 发表于 2016-10-28 14:21:35 | 显示全部楼层 | 举报
人性就是渣渣

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周年纪念暴发户

旧日的时光 发表于 2016-10-28 16:01:44 | 显示全部楼层 | 举报
交易之路艰难啊!

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苏良成 发表于 2016-10-31 14:40:41 | 显示全部楼层 | 举报
很好的,值得学习

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奴力力#个人实名认证# 个人实名认证 发表于 2017-1-12 07:52:00 | 显示全部楼层 | 举报
相信楼主肯定是盈利的 我还在努力的路上
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