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[分享] 程序化交易EA之路----写给每一个渴望着EA圣杯的人们

时间:2015-4-21 12:52 3 924 | 复制链接 |

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首先做一下自我介绍,因为我一直认为读书很重要,但是选择正确的书更重要,而书选的是否正确要看书的作者,他是谁,他都干过什么,他写书的目的是什么。曾经有很多汇友看了两本经典的技术分析教材就来指责我这里、那里不符合书上讲的,听得我真是又好气又好笑。别的我不想多说,拜托可否请您看书的作者过来跟我一起到外汇市场实战PK一把!我认为外汇市场没有专家,只有输家和赢家,我认为外汇市场的成功与否,不是比谁能能写或者更能说教,唯一最公正的标准就是盈利和亏损!来炒汇的人就是为了赚钱的!如果赚得实实在在的真金白银都不能作为你我一分高下的唯一标准,我宁可认输!我相信很多汇友都被这帮自己没有能力在汇市获利,只能靠着写书办培训班,靠点浆糊匠的功夫谋生的人害过或者间接被他们不负责任的写的书害过。这里我就不多说了,今天主要是谈一谈我在EA研究方面的一些情况、以及目前全世界范围内EA的研发和运用所产生的实际成果方面的状况进行一个介绍,以便大家对目前方便对EA感兴趣或者正在学**能够对自己所处的位置有一个清楚的认识。

2000年10月的一天,当时站在纽约的天桥上,看车来车往,人们表情严肃的穿梭,那角度,那感觉,就像冠军在看台下的人们,因为那天我以为我接触到了金融市场的圣杯。

那个圣杯是很复杂的指标,当时运行在MT4软件上,他的迷人之处是市场所有的拐点这个指标都有指示,人总是会看到自己希望看到的,我主观忽略了这个指标的错误信号。

现在想起来,当时完全是被自己的欲望扭曲了自己的眼睛,而当时是谁劝也不听的,发了疯的投入到消除这个指标错误信号工作中,要不是老领导拉着,我当时都会辞掉在大学里的工作。

Matlab,spss,lindo,lingo,geneexpress我到处找序列分析软件或者可以用来做序列分析软件使用的软件来按照金融时间序列分析的思路来试图把指标的不足消除。后来觉得别人的软件不过瘾,自己带队用c#编写自己的序列分析平台,对了,这里需要补充一句,我是做软件出身,同时在大学里面教C#和java,同时有一个小的软件公司。

两年过去了,序列分析平台已经做成分布式在几十台机器上同时运算,第一次运算在14天后终止,因为作为存储中间运算结果的dell磁盘阵列坏掉了,后来我们一算,全算完一次要一年,而且还不知正确与否。

这个时候,一个在高盛的朋友向我们推荐tradestation2000i,我开始发现这东西比MT4好,而且不需要做序列转换,因为它就是处理行情数据的,我们开始把算法向ts2000i移植,后来才知道,我们当时只是把它当作函数更丰富的MT4,而这只是它的次要功能。

01年开始,向tradestation付费,使用正版的tradestation8系列产品,每天10个小时以上的ts开发,分工原因,我不做交易,因此可以更专注于tradestation和策略开发测试。

那个算法移植到tradestation8之后,运算快了许多,但是往往做一次实验也要几个小时甚至几十个小时,tradestation8和tradestation 2000i出品时间相差7年7年是个什么概念,想想win95(1995年)和windows
xp(2001年)的差别。

新的ts8去掉了global
server,所有数据服务器端管理,采用了一体化GUI(图型化用户界面),最重要的是交易策略的编写和报告生成功能与ts2000i相比几乎相当于ts2000i没有这个功能一样。

直到现在还看到总有朋友在网上寻找ts2000i,我不止一次的告诉那些朋友“算了吧,不值”,还有那些试图使用ts8**版的朋友,要知道现在是数据服务器端管理,就好象你的qq的帐号是在深圳腾讯的服务器上管理一样,给你一个不能上线的qq,有什么用啊,别舍不得那每个月100美元,具体的ts获取办法我后面会详细讲。

直到04年10月,我发现我好像是在追求海市蜃楼,因为已经三年了,我们对那个系统不仅无法得到理想的测试结果,连系统的发明人在这三年里也没能使用这个系统在股票和外汇市场获利,反而在06年大牛市,不断的向客户发出平仓或是观望建议。

是我太主观了?是利欲熏心?还是被人利用了?我总是要碰到挫折才会开始认真思考。这么多年花在一个不能被验证有效的系统上,的确高风险,在《精明交易者》一书中,作者提到“交易系统开发是世界上风险最高的商业行为”,没错,绝不是因为消耗巨大,而是往往得不到任何结果,不像卖豆腐,干了是豆腐干,冻了是冻豆腐,腐败了就当臭豆腐卖。

就这样失败了?认输了?那我前面几年的投入怎么办?我想象过的很真切的生活怎么办?怎么办?没办法,没有回头路。

失败一定有原因,看看别人都是怎么干的吧,05年末才开始学习别人的系统,多数都是老外的,这东西老外研究的多,但是我觉得在哲学层面,中国人应该更占优,比如说残剑,这是个精通国学却不懂英文的天才,他几分钟就告诉我我这几年为什么是白干的:“任何技术指标都是对市场的某种抽象,依靠单一的原理制作出的系统,你一定会遇到哲学上的两难问题.....”

论坛外汇论坛waihuibbs.com,翻看数以千计的帖子,试用其他人的系统。

06年7月,全新的系统做出来了,首先我要讲,我现在回头评价这个系统,问题很多,而且我现在也不用这套系统去做交易,但是当时觉得ok了,很不错了,开始往worldEA发信号,截至08年8月,这个系统发出的信号累计交易400次,成为worldEA网站上最优外汇系统总冠军,同时入选slow and steady榜单,期间获得过gainer of the april, gainer of the quarter.参与竞争的系统总数为6000个,来自世界各地。

现在我怎么交易?答案是半自动,系统发出的信号是通过运算得到的,因此当信号出现的时候,它的意义是:现在有可能,市场的运动会向信号指示的方向,而绝对不是:因为出现了信号,市场就该向信号指示的方向运动,信号仅仅是信号,不是决定市场运动的根本原因。所以我在这里要郑重提醒各位:(特别是那些还在渴望着在网上找个什么EA或者跟个什么EA,就可以回家继续睡觉,然后等着自己的发财梦变成现实的糊涂虫们)

目前,全世界没有能可持续稳定获利的EA,如果按照EA全自动进行交易(即便是全世界最优秀的EA)要么就是被市场像耍猴一样频繁止损,输得你再也不敢碰EA,要么就是一直不止损,但是一旦止损就是爆仓!根本没有什么所谓的通过优化以后可以做到可持续稳定盈利的EA,如果谁跟你说,那人一定是骗子!目的只有一个:那就是骗你的钱!如果真的如他们说的那么神奇,他何必还来拉你开户?直接打个1万美金,然后EA挂着,电脑开着,每个月就交点电费,然后就等着超越巴菲特!现在还出了一种骗局,就是一些小平台或者是黑平台(没有在NFA或者FSA取得市商资格)为了发展客户,在自己的对赌平台里面开一些所谓的真仓(实际上是模拟仓,因为是对赌平台,自己输给自己不存在真正的亏损!)前期我们发现好多个这种真仓骗局!刚开始还以为这世上真的有鬼?跟踪了一段时间发现这些仓最后都是严重亏损或者爆仓,最后的资金也被莫名奇妙地转走了,转到别的账户里去了,也没见真正的出金,最后骗子索性把仓给封了,任何人都登录不了!

好了,我的基本情况介绍完毕,按照行规,我把我的系统的在worldEA接受监管的交易业绩记录放上来,呵呵,其实没这么个行规,我只是希望别人也这么做,因为现在骗子太多,在这个行业这个细分领域上,骗子一样多,今天下午在书店看到一本书《击败巴菲特》或者是《超越巴菲特》,作者很年轻,但年轻不是问题,问题是他误导大家他有连续30年,每年30%的收益,弄了一大堆名人见证,谁知道是真是假,交易业绩到底怎么样,全靠他自己说。不过我估计没准还得成为畅销书,呵呵。

对于所有梦想得到一个能脱离人的操纵和监管在市场上长期盈利的交易系统但还处在入门级的朋友,对于正在深入研发交易策略的朋友们,在我开始介绍tradestation和交易策略开发之前,我有责任要对你们进行风险声明:交易系统的研发恐怕是世界上风险最高的商业行为之一,尤其当你不是与brokers站在同一个阵线上的时候。

我不善于哲学的推导,但我有一些数据跟大家分享。

如果你想要的系统是这样的:长期盈利(一年以上收益为正,交易次数超过50次)年收益大于30%最高风险小于20%,在worldEA接受监管的6000个系统中没有一个满足条件!

我估计很多人从事系统交易和交易系统的研发是受到了像文艺复兴科技的simons这位数学家创办大奖章基金的辉煌业绩的鼓舞,这只基金虽然用的的确是全自动系统,但是simons本人还是把成功归结为幸运。而且西蒙斯的系统胜率仅仅50%多一点点,那么他们的利润是建立在上千亿美元的资金每天参与几乎全世界每个货币期货市场通过上亿次的交易,从一万次的交易中获得那一次统计规律上的盈利,试问我们华人世界有谁有这么多钱并且愿意用这么多钱做这样一件事?

也有一部分人是看了网上销售交易系统的广告,认为他们说的是真的,比如说一个月能盈利1500点到3000点,有很好的收益曲线。。。。我买过其中我看不出破绽的,结果也是骗人的。

那么我自己的系统呢,8月7日美元出现12年不遇的暴涨,worldEA上面所有原来的最优系统都完蛋了,因为市场变了,适应原有市场的系统不再能够适应突变后的市场。现在交由全国外汇联盟技术研究院对我的系统模型通过网络神经系统和遗传算法进行进一步的智能优化,每天研究院会把最新研究进展以及EA所发出的信号发给我以便在我决策的时候多一个参考。

可能有朋友会问:那么EA全自动交易和人工交易有什么区别?为什么EA已经能够实现全自动交易了,而全世界的外汇、股票、期货交易99.9%的资金仍然是通过操盘手进行交易呢?

这里我打个比方跟大家,我相信各位朋友就很容易明白了。我们把炒汇比作洗衣服,有两种方案,一种是由洗衣专家亲手给你洗,另一种是直接扔进全自动洗衣机里洗。洗衣机是洗衣专家经过自己多年的洗衣经验,把自己洗衣服一些常用到的手法固化在洗衣机的机械以及自动控制的程序里,所以洗衣机可以洗衣服,但是大家都知道不管多好的洗衣机总是比不上洗衣专家亲手洗的衣服干净,为什么呢?因为洗衣机没有人的手精细、不够智能,它看不见个别的污点,更别说针对不同类型的污点用不同类型的洗涤剂了。实际上洗衣机是人设计的,EA也不过是人的思想通过编程把它部分地固话下来。为什么说是部分呢,因为目前的科学技术还不够先进,就像你见到你的朋友张三李四,不管他今天穿什么衣服,你一眼就能认出来。而电脑却要算好久而且算出来的还有40%的可能性是错的!这就是目前全世界的EA交易成绩远远低于操盘手的原因。当然它也有一定的用处,就是在操盘手累了而公司又要求不断打单量出来的时候,操盘手偷懒挂个EA。

所以出于对大家付责,我现在仍然是自己进行交易为主,十几年的经验已经足以让我轻松应对各种市场,我的大脑就是一个被充分训练过的网络神经系统,没有任何EA能复杂度能超过人的大脑的复杂度,或许这是我自行交易能够长盛不衰的原因吧。我曾经向simons请教过,即便是用他的系统来识别市场的转变至少要付出60%亏损的代价和至少1天的时间,而当我遇到类似的情况的时候通常不会超过2小时,亏损从来没超过5%,甚至很多时候可以通过资金管理技术进行化解。由于我没有像simons那样的大奖章基金一样上千亿美元的资金,唯一可行的仍然是自己身体力行,通过最大的投入和付出来打造一条高质量的操盘策略。

综上,我的观点是:如果你有钱,有时间,有很强的挫折承受能力,又觉得自己会成为特例,那么,你再去追求能够长期盈利的交易系统。否则,请放弃这个想法。


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aaronqiang 发表于 2015-4-24 08:38:49 | 显示全部楼层 | 举报
网上看到的一篇文章,转载的,不喜欢的勿喷!

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Srain 发表于 2015-5-2 23:04:00 | 显示全部楼层 | 举报
看完了,刚想学习编程呢。
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ranbo168 发表于 2017-4-18 02:13:42 | 显示全部楼层 | 举报
我也研究EA两三年,结果是策略被不断的否定,现在只做指标,有信号,再人工参与。EA参与管理订单为主,主要是人不能24小时盯盘
兰波吃尼 www.gxjlsw.com
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